Darüber hinaus demonstriert Kupfer die Notwendigkeit, der Illiquidität von inflationsgebundenen Anleihen Rechnung zu tragen und bietet gleichzeitig einen Überblick über Proxies, welche zu deren Messung verwendet werden. Das Paper schließt mit einer Diskussion aktueller Entwicklungen in der Literatur und einem Ausblick für künftige Forschungsarbeiten.

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Kupfer, Alexander (2018): Estimating Inflation Risk Premia Using Inflation-Linked Bonds: A Review. Journal of Economic Surveys. Forthcoming, pp. 1–29. DOI: 10.1111/joes.12265   (Open Access).