econometrics
Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte
Universität Innsbruck

Volkswirtschaftliche Analysemethoden: Ökonometrie I

Ein Kommentar aus der Lehrveranstatungsanalyse:

"Es war mit Sicherheit der aufwendigste Kurs meiner Unikarriere aber ich habe dafür auch in keinem Kurs mehr gelernt. Schade, dass ich ihn erst so spät gemacht habe, er hätte mir in vielen Fächern beim Verständnis geholfen."

Zeit und Ort: Wintersemester 2009/10

  • VO2 Stocker: Do. 10:00 - 12:45. HS 3
    Die Vorlesung ist dreistündig! Für Bachelor & IWW Studierende, die keine Zusatzstunde benötigen, endet die Vorlesung früher.
    Die Zusatzstunde findet anschliessend an die Vorlesung im letzten Semesterdrittel in den Vorlesungszeiten statt.
  • PS2 Hauser: Mo. 17:00 - 18:45, SR 9
  • PS2 Haigner: Mi. 16:00 - 17:45, SR 4

Syllabus

Kurz gesagt beschäftigt sich die Ökonometrie mit der Messung ökonomisch relevanter Zusammenhänge sowie deren Beurteilung, um damit Prognosen, Strukturanalysen und ähnliches erstellen zu können. Die Ökonometrie stellt einen grundlegenden Werkzeugkasten an Methoden bereit, der für für empirisch orientierte WirtschaftswissenschaftlerInnen unverzichtbar ist.
Trotz der etwas irreführenden Bezeichnung "Volkswirtschaftliche Analysemethoden" ist die Ökonometrie keineswegs nur für die Volkswirtschaftslehre relevant, ökonometrische Methoden kommen in (fast) allen Bereichen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zur Anwendung, ganz besonders im Bereich des Finance und Marketing.

Mit Hilfe ökonometrischer Methoden kann beispielsweise untersucht werden, welche Faktoren die unterschiedlichen Wachstumsraten von Ländern erklären, wie eine Marketingmaßnahme die Kaufwahrscheinlichkeit für ein Produkt beeinflußt, wie geldpolitische Maßnahmen die Börsenkurse beeinflussen, oder ob es einen Zusammenhang zwischen einem Rauchverbot in Restaurants und den Rauchgewohnheiten von Jugendlichen gibt. Ökonometrische Methoden zählen deshalb längst zum Standard-Repertoire in allen Bereichen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und sind für ein Verständnis der modernen ökonomischen Literatur unverzichtbar. .

Für WirtschaftswissenschaftlerInnen, die eine berufliche Tätigkeit in großen internationalen Organisationen anstreben, wie z.B. der Weltbank, IMF, Europäische Zentralbank, bildet die fundierte Kenntnis ökonometrischer Methoden fast immer eine unabdingbare Voraussetzung. Auch für eine berufliche Tätigkeit in der empirischen Wirtschaftsforschung (z.B. WIFO, IHS, WKÖ, Joanneum Research, etc) und in den Forschungsabteilungen großer Banken und Unternehmen) ist die Kenntnis ökonometrischer Methoden unumgänglich. Selbst in der Industrie werden ökonometrische Modelle mittlerweile routinemäßig eingesetzt. (siehe z.B. http://www.oeh.jku.at/node/1591).

Die TeilnehmerInnen sollten am Ende des Kurses ...

  • die Technik und die Annahmen des OLS-Modells (ordinary least squares) verstehen,
  • fähig sein, Regressionsmodelle zu spezifizieren, zu schätzen und zu testen, bzw. zu evaluieren,
  • Schätzergebnisse in Studien oder publizierten Artikeln kritisch einschätzen können,
  • ökonometrische Software kompetent anwenden können.

Ablauf:

Der Kurs besteht aus einem Vorlesungs- und einem Proseminarteil (PS2).

Vorlesung:

Der Vorlesungsteil ist für Studierende der des Bachelorstudiums (C 033 571) sowie von IWW (C155) zweistündig und für VWL und BWL Studierende der "alten" Studienordnung (C140, C151) dreistündig (d.h. mit Zusatzstunde).
Aus diesem Grund wird die Vorlesung dreistündig angeboten (Do. 10:00 - 12:45), aber die letzten Kapitel sind nur für VWL und BWL Studierende der "alten" Studienordnung (C140, C151) prüfungsrelevant. Für Studierende des Bachelorstudiums und von IWW wird der Prüfungsstoff eingeschränkt, genauere Angaben folgen in der Veranstaltung.

Die Vorlesung orientiert sich eng am Manuskript www.uibk.ac.at/econometrics/. Am Semesterende (bzw. in der Prüfungswoche) findet eine Gesamtprüfung über den Stoff statt (Vorlesungs- bzw. Gesamtprüfung) (näheres zur Anrechenbarkeit und Beurteilung siehe unten).

Proseminar:

Im Rahmen des PS werden Übungsbeispiele bearbeitet und diskutiert, welche in der VO ausgegeben und als Hausarbeit eigenständig zu bearbeiten sind. In der zweiten Hälfte des Semesters werden etwas auch anwendungsorientiertere Aufgaben bearbeitet und diskutiert.

In der ersten Hälfte des Semesters finden regelmäßig kurze Wiederholungstests statt. Von den 7-8 Kurztests werden die drei schlechtesten Resultate gestrichen, bei den restlichen Kurztests müssen mindestens 60% der errichbaren Punktezahl erreicht werden.

Zum Abschluss wird ein etwas umfangreicheres empirisches Projekt in Gruppenarbeit ausgearbeitet und präsentiert. Die Leistungsfeststellung des PS erfolgt auf Basis der Kurzklausuren und des empirischen Projekts, wobei beide Teilleistungen positiv zu absolvieren sind.

 

Prüfung:

Die Vorlesung schließt mit einer schriftliche Gesamtprüfung ab. Diese Gesamtprüfung umfasst im wesentlichen drei Teile. Im ersten Teil werden mit Hilfe von Multiple Choice Fragen einige grundlegende Kenntnisse, wie z.B. Definitionen, Rechenregeln, u.ä. abgefragt. In einem zweiten Teil erhalten Sie Gelegenheit, Ihr handwerkliches Können anhand einfacher Rechenaufgaben zu demonstrieren. Im dritten Teil ist schließlich Ihre Fähigkeit zur Interpretation von Ergebnissen sowie zur Erläuterung grundlegender Konzepte gefragt. Ziel dieser Prüfung ist es, Sie zu einer eigenständigen Wiederholung und Aufarbeitung des Gesamtstoffes anzuregen.

Um Ihnen das Auswendiglernen von Formeln und ähnlichem zu ersparen, können Sie ein beidseitig beschriftetes DIN A4 Blatt zur Prüfung mitbringen (für nicht handgeschriebene Unterlagen gilt eine minimale Schriftgröße von 12 Punkt).

 

Anrechenbarkeit und Beurteilung:

Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften - Management and Economics

Vertiefungsrichtung Volkswirtschaft:
Volkswirtschaftliche Analysemethoden (Ökonometrie I) ist gemäß §8 (1) ein Pflichtmodul im Umfang von 4 Semesterwochenstunden und 7.5 ECTS Anrechnungspunkten.

Vertiefungsrichtung Betriebswirtschaft:
Volkswirtschaftliche Analysemethoden können als Wahlmodul gemäß § 7 Abs. 5 Ziffer 14 gewählt werden (4 Semesterwochenstunden, 7.5 ECTS Anrechnungspunkte).

Die Modulnote wird als gewichteter Durchschnitt aus der Gesamtprüfungsnote und der Proseminarnote berechnet, wobei die Gewichte aus den ECTS Punkten berechnet werden;
Modulnote = Runden[(3.5 x Gesamtprüfungsnote + 4 x Proseminarnote)/7.5].

Diplomstudium BWL oder VWL ("alte Studienordnung", C140, C151)

Das Modul "Volkswirtschaftliche Analysemethoden: Ökonometrie I" kann als einer der folgenden Kurse gewählt werden:
  • Volkswirtschaftlicher Vertiefungskurs: (2. Studienabschnitt, §7 Abs. 2b)
    Der Kurs umfaßt 5 Semesterwochenstunden, bzw. 10 ECTS Anrechnungspunkte, schließt mit einer Fachprüfung über den gesamten Kursinhalt ab.
  • Wirtschaftswissenschaftlicher Wahlkurs VWL III (§5 Abs. 1c) im ersten Studienabschnitt.
    Die Kursnote wird als gewichteter Durchschnitt aus der Vorlesungsnote und der Proseminarnote berechnet. Die in die Vorlesungsnote gehen die Note der Zwischenklausur und die Note der Gesamtprüfung ein.
    Kursnote = Runden[(3 x Vorlesungsnote + 2 x Proseminarnote)/5].
Achtung: Die Ökonometrie kann nur entweder als VWL III im ersten Studienabschnitt oder als Volkswirtschaftlicher Vertiefungskurs im 2. Studienabschnitt angerechnet werden.

Diplomstudium IWW (C155)

Nach § 7 Abs. 2 Z 35a können die "Volkswirtschaftliche Analysemethoden" als Wahlmodul mit 4 Semesterwochenstunden (7.5 ECTS Anrechnungspunkte) gewählt werden. Die Modulnote wird als gewichteter Durchschnitt aus der Gesamtprüfungsnote (VO) und der Proseminarnote berechnet, wobei die Gewichte aus den ECTS Punkten berechnet werden;
Modulnote = Runden[(3.5 x Gesamtprüfungsnote + 4 x Proseminarnote)/7.5].

Voraussetzung:

Kenntnisse aus Mathematik und Statistik im Umfang des Stoffes aus dem 1. Studienabschnitt. Interesse an empirischen Fragestellungen.

 

Literatur

Als Literaturgrundlage dient ein Manuskript, das auf diesen Seiten verfügbar gemacht wird.
Darüber hinaus empfehlen wir Wooldridge, J. (2006): Introductory Econometrics: A Modern Approach, South Western College Publishing Series in Economics, 3ed., sowie das fortgeschrittenere Lehrbuch von Greene, W.(2003): Econometric Analysis, Prentice Hall, 5ed.

Als ergänzende Literatur sind folgende Bücher hilfreich:

  • Berndt, E. J. (1991): The Practice of Econometrics, Classic and Contemporary, Addison Wesley Series in Probability.
  • Stock and Watson (2007): Introduction to Econometrics, Addison Wesley, 2nd ed.
  • Griffiths, William E., R. Carter Hill and George G. Judge (1993): Learning and Practicing Econometrics, Wiley.
  • Gujarati, D.N. (1995): Basic Econometrics, McGraw-Hill International Editions

 

Inhalt:

  1. Einführung
  2. Wiederholung Statistik und Matrixalgebra
  3. Grundlagen der Regressionsanalyse
  4. Eigenschaften von Schätzfunktionen
  5. Die Normalverteilungsannahme und Tests
  6. Multiple Regression
  7. Einfache Tests im multiplen Regressionsmodell
  8. Funktionsformen, Dummy-Variablen
  9. Multikollinearität
  10. Heteroskedastizität
  11. Autokorrelation
  12. Instrumentvariablen
  13. Spezifikation, Datenprobleme

Kontakt: herbert.stocker@uibk.ac.at

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